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父亲包商品买进卖所农产品期货标价指数编制方

2019-04-15 02:29  作者:locoy 点击:次 

  壹、基期和基点

  1。 基期:2013 年1 月4 日。

  2。 基点:1000 点。

  二、种类选择

  1。 备选种类:父亲包商品买进卖所上市的农产品种类。

  2。 种类进入绳墨:

  (1)上市时间:新种类上市需到微少满壹年。若上市不称心壹年但超越半年,且成提交量和持仓量固定步增长,远超已当选种类,则经由指数专家委员会讨论后却以将其归入指数备选种类。

  (2)权重下限:当选种类的真实权严重于等于3%,且经指数专家委员会判佩匪间或即兴象。

  (3)投资属性:种类投资属性良好。

  3。 种类参加以绳墨:

  (1)种类退市:壹旦成分种类退市即雕刻将其剔摒除,偏重行计算权重。

  (2)权重下限:每日盘后计算各成分种类的动态真实权重,若下投降到低于3%,由专家委员会判佩能否为匪间或即兴象,决策能否需寻求剔摒除。

  (3)投资属性:当成分种类投资属性下投降,剔摒除该种类。

  叁、权重设置与调理

  1。 权重设置:

  (1)计算真实权重:种类n 的真实权重n c 为度过去两个半年(日历年)中活触动性目的的加以权平分值(并做归壹募化处理),活触动性目的拔取半年内该种类壹符合条约日均成提交额。

  (2)真实权重左右限:若计算所得某种类的真实权重3% n c ,则剔摒除该种类,重行计算剩种类的n c 。若某种类的真实权重60% n c ,则定为60%,剩权重按上述比例分派给其它成分种类。

  (3)计算计算权重:使用各种类的n c 寻求出产各种类参加以指数计算的计算权重n w 。

  2。 权重调理:

  (1)永恒权重调理:权重每半年调理壹次,调理日区别为每年1月的第壹个买进卖日和每年7月的第壹个买进卖日。

  (2)临时调理权重:摒除固克间调理权重以外面,若遇到以下情景则终止权重临时调理。

  ①经判佩,需寻求归入新成分种类;

  ②经判佩,需寻求剔摒除成分种类;

  ③种类投资属性削绵软弱,需寻求剔摒除;

  ④种类退市,需寻求剔摒除。

  (3)调权与展期的时间相干:

  调权与种类主力合条约展期不一时终止。

  四、合条约选择与展期

  1。 成分合条约:各种类成分合条约为主力合条约,即持仓量最父亲的合条约,持仓量相反时选择成提交量父亲的合条约,成提交量又相反则选择远月合条约;

  2。 展期方法:判佩期x 天,展期天数5 天。每日收盘后判佩当天主力合条约,假设出产即兴新主力合条约,则下壹买进卖日末了尾终止5 日展期,展期遵循不回撤绳墨。各种类的展期判佩期天数x 每年重行论断壹次,根据此前叁年的行情数据。