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沙钢股份骈牌就续跌停 中融钢铁B持仓超限触发下

2019-04-13 02:44  作者:locoy 点击:次 

  中国基金报记者 松语

  又拥拥有基金因临时持拥拥有停牌股招致持仓超限,然后因停牌股骈牌跌停招致基金净值父亲亲跌,此雕琢壹次突发在分级基金身上,更是触发了分级基金下折。

  钢铁分级触发下折

  临时停牌股主震触动持仓超限伸发的风险不得不备,迩过到来就拥拥有分级基金因停牌股骈牌跌停,触发下折。

  11月20日,基金办人颁布匹的料理不活期折算公报称,钢铁B(150288)11月19日单位净值为0.220元,跌破开开0.25元的下折阈值,成为昔年最新壹条触发下折的分级基金。

  公报露示,根据基金合同商定,基金办人将以2018年11月20日干为基金份额折算基准日,料理不活期份额折算事情。

  在同日颁布匹的《B类份额不活期份额折算的风险提示公报》,也特佩提示投资者,截到2018年11月19日,中融钢铁B份额收盘价为0.379元,溢价比值高臻72.27%。不活期份额折算后,中融钢铁B份额杠杆倍数将父亲亲幅投降低,恢骈到初始杠杆程度,中融钢铁B份额的溢价比值能父亲亲幅投降低。投资者假定在折算基准日(2018年11月20日)当天己己觉投资,能遭受严重损违反,敬请投资者剩意投资风险。

  

  昨日中融钢铁B跌停报收,而皓天宇半晌停牌壹小时骈牌后,该基金又度壹字跌停。

  

  沙钢持仓超限伸发基金净值父亲亲跌

  理想上,伸发此次分级基金下折的并不是基金跟踪标注注的指数父亲亲跌,而是基金持仓中的个股临时停牌招致持仓超限,然后上述重仓股骈牌,原本采取的指数估值法调理为牌价估值,跟遂停牌股骈牌跌停,基金净值父亲亲跌,伸发分级基金下折。

  11月15日深间,沙钢股份公报将于16日骈牌。己己2016年9月中旬停牌以后到,沙钢股份停牌曾经跨越1年多时间。跟遂沙钢股份行将骈牌,持仓沙钢股份的基金也要调理此前采取的估值方法。

  11月17日,基金公司颁布匹关于旗下基金所持股票估值方法的说皓公报,鉴于“沙钢股份”已于 2018 年 11 月 16 日骈牌恢骈买进进卖,为维养养护基金持拥拥有人利更其,己己 2018 年 11 月 16 日宗,对旗下证券投资基金持拥片断上述股票依照市场标注价终止估值。

  

  华珍证券商量剖析指出产产,在沙钢股份停牌(2016年9月14日)之日宗到2018年11月16日沙钢股份骈牌买进进卖时间,中融基金依照“AMAC钢铁指数”对所持拥片断沙钢股份终止估值,2016.09.15-2018.11.15时间AMAC钢铁指数累计下跌16.79%,基金依照壹致下跌幅上调沙钢股份估值(同期国证钢铁指数但下跌2.74%),同时在此雕琢间投资者赎回回回招致基金持仓中停牌股沙钢股份的仓位主震触动提升,截到2018年叁季报时点沙钢股份仓位为33.33%。2018年11月16日沙钢股份骈盘首日跌停到14.48元,牌价估值法下沙钢股份估值较上壹日估值程度下跌公条约25%摆弄,叠加以以30%以上的高仓位招致2018年11月16日中融钢铁分级基金净值匪日摆荡,当天母亲亲基金净值下跌9.88%,钢铁B净值下跌35.29%。